Управление финансовыми рисками



Понятие финансового риска, его основные элементы.Причины возникновения финансового риска.Классификация рисков. Количественное определение степени риска, «стоимости риска». Риск банкротства: определение, экономическая сущность. Йота коэффициент: определение, расчёт, экономическая сущность. Шкалы и уровни рисков Специфические показатели количественной оценки степени риска (йота-коэффициент, коэффициент чувствительности бета-коэффициент). Использование точки безубыточности для оценки риска.Анализ финансового состояния, как метод количественной оценки риска. Коэффициенты, используемые с этой целью. Основные коэффициенты финансового состояния, используемые для оценки рисков банкротства. Методы оценки риска в инвестиционных проектах.Принятие решений в условиях риска при известных значениях вероятности обстановки.Принятие решений в условиях неопределенности. Принцип недостаточного обоснования Лапласа.Максиминный критерий Вальда.Минимальный критерий Сэвиджа.Критерий обобщенного максимина Гурвица. Сущность и содержание риск-менеджмента. Структура риск-менеджмента объекты и субъекты управления рисками. Функции риск-менеджмента, функции объекта и субъекта управления рисками. Цели риска, стоимость риска Схема организации риск-менеджмента. Стратегия риск-менеджмента. Правила стратегии Содержание и иллюстрация правила максимума выигрыша Содержание правила оптимальной вероятности результата. Содержание и иллюстрация правила оптимальной колебаемости результата. Приемы риск-менеджмента, средства разрешения рисков Приемы снижения степени риска, средства разрешения рисков Сущность диверсификации, лимитирования Диверсификация является наиболее обоснованным и относительно менее издержкоемким способом снижения степени финансового риска. Сущность хеджирования.
 
Оригинал текста доступен для загрузки на странице содержания